報告時間：2018年10月24日周三上午10:00
報告地點：西教五416（理學(xué)院）
報告題目：TWO-STAGE QUADRATIC GAMES UNDER UNCERTAINTY AND
THEIR SOLUTION BY PROGRESSIVE HEDGING ALGORITHMS
報告摘要：A two-stage N-person non-cooperative game model under uncertainty is studied, in which each player solves a quadratic program parameterized by other players' decisions at the first stage, then the player solves a recourse quadratic program at the second stage, which is parameterized by the realization of a random vector, the second-stage decisions of other players, and the first stage decisions of all players. The problem of finding a Nash equilibrium of this game is shown to be equivalent to a stochastic linear complementarity problem. Conditions for monotonicity of the corresponding stochastic linear complementarity problem are investigated. A progressive hedging algorithmis proposed for solving the monotone case. Various numerical experiments indicate that the progressive hedging algorithm is efficient for mid-sized monotone problems.
報告人簡介：孫捷教授本科畢業(yè)于清華大學(xué)，中國科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)所和美國華盛頓大學(xué)碩士，美國華盛頓大學(xué)博士。是國際著名的優(yōu)化專家。他1986-2014分別任職于美國西北大學(xué)和新加坡國立大學(xué)，其中1999-2008他任新加坡-麻省理工學(xué)院聯(lián)盟院士。新加坡國立大學(xué)授予他杰出大學(xué)研究者獎并任命他為講座教授。自2014年起任澳洲科廷大學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計系杰出研究教授。他在內(nèi)點算法和非光滑牛頓算法研究有突出的貢獻。目前研究興趣集中于隨機變分不等式和分布魯棒優(yōu)化問題。他1993年聯(lián)名發(fā)表的一篇論文， 在2003年被評為“過去10年引用率最高的數(shù)學(xué)及統(tǒng)計學(xué)論文”之一。他也是國際信息科學(xué)學(xué)院評出的“2002-2012期間被引用最多”的數(shù)學(xué)家之一，曾多次受邀在國際會議上做大會演講并應(yīng)邀擔任美英德日等國多種學(xué)術(shù)雜志的主編或副主編。
